Monte Carlo Hamiltoniano

Acabei de ler no blog do Andrew Gelman um texto, escrito pelo Bob Carpenter, sobre os problemas deles em conseguir calcular derivadas no computador. Eles precisam que o computador faça isso para computar o gradiente e assim otimizar o algortimo de Metropolis-Hastings que eles estão utilizando para amostrar a posteriori dos modelos deles.

O lado bom disso tudo é que eu entendi quase tudo que estava no texto dele. Incluindo a parte de computação/programação, que é o que tenho estudado nesse mês de janeiro.

O lado negativo é que, embora eu consiga entender superficialmente o que está ali, meus conhecimentos ainda estão longe de poderem implementar na prática qualquer das coisas mencionadas ali. Eu precisaria estudar aproximadamente um ano inteiro (não exatamente full time, mas sendo a dedicação principal) para começar a entender e aplicar eu mesmo essas coisas.

Isso me deixou um pouco triste, pois tenho tantas outras coisas para aprender direito antes disso, que provavelmente isso ficará para depois ou quam sabe para o dia de são nunca. É claro que provavelmente poucos ou nenhum cientista político que é só cientista político sabe desse tipo de coisa, e efetivamente não dá para saber tudo. Mas tem coisas que simplesmente eu gostaria de saber eu mesmo. E Monte Carlo Híbrido é uma delas, especialmente porque as estimações da minha tese não convergem no Bugs nem a pau e, provavelmente, eu precisaria usar alguma versão dessas daí.

Eu ainda estou pensando em implementar meu próprio amostrados de Gibbs pro problema da minha tese e ver se converge. O problema é que faltam poucos meses para eu terminar a tese. Tendo mais notícias sobre isso eu escrevo aqui.

 

Sobre Manoel Galdino

Corinthiano, Bayesiano e Doutor em ciência Política pela USP.
Esse post foi publicado em ciência, estatística, Manoel Galdino e marcado , , , , , , , . Guardar link permanente.

2 respostas para Monte Carlo Hamiltoniano

  1. rodolpho disse:

    E você não está ficande desesperado?

  2. Desesperado não, só triste. Acho que já me conformei com algumas coisas…

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