Regressão de pesos iguais

Andrew Gelman linkou e comentou um paper que argumenta que é melhor (capacidade preditiva) estimar um modelo de regressão com todos os coeficientes iguais que o jeito tradicional, em que cada coeficiente tem seu próprio valor estimado a partir dos dados.

O mais surpreendente é que o paper dizer que esse resultado é conhecido desde os anos 70. E é a primeira vez que ouço falar. Parece-me um caso extremo de shrinkage/ regressão com regularização.

Obviamente não deve ser usado se o objetivo é estimar efeito causal. Porém, se o objetivo é prever algo, talvez valha a pena tentar, especialmente quando houver mais ruído que sinal nos dados. Para avaliar eu mesmo se minha intuição está certa, vou fazer uma simulaçãozinha no R. Depois posto aqui se tiver algum resultado interessante.

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Sobre Manoel Galdino

Corinthiano, Bayesiano e Doutor em ciência Política pela USP.
Esse post foi publicado em estatística e marcado , , . Guardar link permanente.

Uma resposta para Regressão de pesos iguais

  1. Gabriel disse:

    Olá Mané,

    Conhece algum livro, artigo, blog sobre teorias de random assignment e implementação no R/Stata?

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