Arquivo da tag: MCMC

Markov Chain Monte Carlo

Aproveitando meu maior tempo livre nesse meses de agosto e setembro, irei iniciar uma série de notas sobre Markov Chain Monte Carlo, com base em materiais da internet. Assim, creio que essa série de posts será desinteressante para a esmagadora … Continuar lendo

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Amostrador de Gibbs – probit

Hoje criei (com sucesso) meu primeiro simulador do amostrador de Gibbs para uma regressão probit e entendi tudo que fiz. A amostra era pequena e na única cadeia que rodei, coloquei como valores iniciais as estimativas de máxima verossimilhança fornecidas … Continuar lendo

Publicado em estatística, Manoel Galdino | Marcado com , , , , , , , , | 8 Comentários

Monte Carlo Hamiltoniano

Acabei de ler no blog do Andrew Gelman um texto, escrito pelo Bob Carpenter, sobre os problemas deles em conseguir calcular derivadas no computador. Eles precisam que o computador faça isso para computar o gradiente e assim otimizar o algortimo … Continuar lendo

Publicado em ciência, estatística, Manoel Galdino | Marcado com , , , , , , , | 2 Comentários